HoltsWinters法 ff2<-ts(ff[!is.na(ff)],frequency=12,start=c(2006,11)) hol<-HoltsWinter(ff2) plot(c(ff2,predict(hol,6))) points(c(ff2),col=2)

Rで時系列の一番数値が大きい月を計算 データ例 data<-seq(3,10,length.out=365) data<-rep(data,8) data<-seq(2,10,length.out=length(data))*data 月別集計：３６５日の移動平均でトレンドを殺してる． v3<-v/filter(v,rep(1,365)) v4<-tapply(v3[!is.na(v…

参考： http://www.jaceksuda.com/teach/pse2011/class9_slides.pdf単位根検定→定常性の検定→RW性の検定70年代後半まで： 線形トレンドでlog(GDP)をフィッティング、確率部分はここからのゆらぎ 70年代問題 log(GDP)が線形増加がスローダウン→予見できなくな…

RでGrangerの因果検定 Grangerの因果． 説明変数で条件付けすることで予測誤差が減ったらｸﾞﾚﾝｼﾞｬｰ因果あり． Grangerの因果検定. VARモデルを使う．因果をしめす情報のすべての線形回帰係数=0なら 因果なし．グレンジャー因果なしを帰無仮説． p=1 ｸﾞﾚﾝｼﾞｬｰ…