library(nnet) x1<-plus_minas(USDJPY2011[,2]) x1[x1==-1]<-0 lag<-6 #x0b<-x1[1:(length(x1)-8)] x1b<-x1[1:(length(x1)-lag)] x2b<-x1[2:(length(x1)-lag+1)] x3b<-x1[3:(length(x1)-lag+2)] x4b<-x1[4:(length(x1)-lag+3)] x5b<-x1[5:(length(x1)-lag+4)] x6b<-x1[6:(length(x1)-lag+5)] #x7b<-x1[7:(length(x1)-2)] #x8b<-x1[8:(length(x1)-1)] y2b<-x1[(lag+1):length(x1)] #input<-cbind(x1b,x2b,x3b,x4b,x5b,x6b,x7b,x8b) input<-cbind(x1b,x2b,x3b,x4b,x5b,x6b) output<-cbind(y2b) results<-nnet(input,output,size=4,lang=0.3,maxit=3000) #plot(output[,1]) #lag.plot(x,36) #points(predict(results),col=2) #j2<-predict(results) #lag.plot(j2,36)
